Theo đó, với chuẩn mực Basel III, OCB hướng đến việc tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn vốn, đệm thanh khoản và cải thiện năng lực quản lý rủi ro thanh khoản, đặc biệt thông qua hai chỉ số LCR và NSFR theo các quy định nghiêm ngặt nhất của Ủy ban Basel. Ngân hàng đã hoàn thành xây dựng công cụ tính toán hai tỷ lệ LCR, NSFR và ứng dụng kết quả tính toán trong định hướng điều hành hoạt động kinh doanh, cân bằng giữa việc theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo tính bền vững trong hồ sơ thanh khoản của ngân hàng. Hiện tại, tỷ lệ NSFR của OCB đạt trên 100%, đáp ứng yêu cầu của Basel và tương đương với các ngân hàng đang triển khai Basel III trên thế giới.
OCB công bố hoàn thành triển khai và áp dụng Basel III ILAAP và Basel II IMA. Ảnh: OCB
Ngoài ra, OCB cũng triển khai Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ thanh khoản (ILAAP) với các nguyên tắc quản lý thanh khoản chặt chẽ được hướng dẫn bởi Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Kết quả dự phóng tại OCB trong 3 năm tiếp theo cho thấy nguồn dự trữ thanh khoản của ngân hàng luôn ổn định không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trung dài hạn mà còn xử lý sự cố kể cả trong tình huống xấu nhất của thị trường, với tỷ lệ NSFR luôn đạt trên 100%.
Bên cạnh nâng cao tính vốn yêu cầu theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, việc áp dụng Phương pháp Mô hình nội bộ (IMA) giúp ngân hàng tăng cường năng lực quản trị rủi ro thị trường thông qua rà soát, nâng cấp mô hình định giá, mô hình VaR, backtest VaR và stressed VaR cũng như đưa chỉ tiêu đo lường VaR vào hoạt động quản trị rủi ro liên tục.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng nhạy cảm và biến động, hoạt động nâng cấp và bổ sung chỉ tiêu VaR trong các chỉ tiêu đo lường định kỳ giúp Ngân hàng theo dõi và quản lý rủi ro một cách toàn diện và đa chiều hơn. Đại diện OCB cho biết, hiện nhà băng này đã đáp ứng vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo phương pháp Mô hình nội bộ.
Với sự đồng hành của Deloitte Việt Nam, OCB đã hoàn thiện khung quản trị và các quy chế, quy định liên quan, xây dựng các công cụ đo lường tự động theo thông lệ. Trước đó, năm 2018, OCB được Ngân hàng Nhà nước công nhận là một trong ba ngân hàng đầu tiên hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II. Đến năm 2022, OCB tiếp tục trong nhóm các ngân hàng đi đầu về triển khai Basel III.
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB
Theo ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc OCB, ngân hàng cam kết mạnh mẽ đối với công tác quản trị nội bộ và mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc liên tục nghiên cứu và triển khải nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro thị trường và thanh khoản, đảm bảo quá trình phát triển an toàn, minh bạch và hiệu quả của ngân hàng. Đây cũng là cơ sở để OCB tiếp tục theo đuổi mục tiêu là ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam theo 3 tiêu chí tốc độ tăng trưởng, an toàn và hiệu quả.
"OCB trong năm 2023 sẽ tiếp tục chạy nước rút để trở thành ngân hàng hàng đầu tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, các hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến và phù hợp với xu thế của thị trường", ông Nguyễn Đình Tùng chia sẻ.
Minh Lâm