Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Trần Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn, người dân ở đó lấy buôn bán làm kế sinh nhai. Mọi thức ăn uống, may mặc dựa vào khách buôn phương Bắc, quần áo, đồ dùng đều theo tục của người Bắc. Khánh Dư duyệt quân trang thấy vậy liền ra lệnh: “Quân trấn giữ Vân Đồn để ngăn phòng giặc Hồ, không thể đội nón của phương Bắc, sợ khi vội vàng khó lòng phân biệt. Phải đội nón Ma Lôi (tên một hương ở Hồng Lộ chuyên nghề làm nón), ai trái tất phải phạt".
Khánh Dư ngầm sai người nhà mua nón Ma Lôi từ trước. Thuyền chở nón đã đến đậu trong cảng. Lệnh vừa ban ra, Khánh Dư lại ngầm sai người phao tin “hôm qua thấy trước vùng biển có thuyền chở nón Ma Lôi đến đậu”.
Nhận được tin, người dân tranh nhau mua nón. Ban đầu mua không tới một tiền, sau một chiếc nón đổi một tấm vải. Số vải thu được tới hàng nghìn tấm. Thơ của một người khách phương Bắc có câu “Vân Đồn gà chó hết thảy đều kinh sợ” là mượn ý sợ uy danh của Khánh Dư, thực là châm biếm ngầm ông.
Vua cho Khánh Dư là tướng tài, lập được nhiều công lao to lớn nên không hỏi đến việc này.
Nguyễn Khắc Thuần bàn trong Việt sử giai thoại rằng: “Nhờ tài cao mà lập được công lớn nhưng cũng bởi đức mỏng mà để tiếng xấu với đời. Nhân Huệ vương Khánh Dư quả có lý lịch khác thường vậy. Sau Khánh Dư còn nói Tướng là chim ưng, quân dân là vịt, lấy vịt để nuôi chim ưng thì có gì lạ. Sợ thay”!
Câu 6: Ngoài tài dùng binh trên chiến trận, Trần Khánh Dư còn uyên thâm trong lĩnh vực nào?