Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo hoàn thành triển khai và áp dụng nền tảng tính vốn điện toán đám mây theo Basel II nâng cao (phương pháp tiếp cận nội bộ - IRB) ngày 12/4. Với sự tư vấn của đối tác Moody’s Analytics, Deloittle và Raffles Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã hoàn thành xây dựng nền tảng toàn diện về quản lý vốn và tài sản có rủi ro theo Basel.
Theo đó, ngân hàng đảm bảo 4 yêu cầu chính: các kho dữ liệu số (Data warehouse) tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng và kiểm định đầy đủ các mô hình đo lường rủi ro tín dụng; phương pháp luận tính toán tài sản có rủi ro cho rủi ro tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II nâng cao; và ứng dụng nền tảng số Moody’s vào tính toán và quản lý tài sản có rủi ro theo Basel II nâng cao.
Ông Lê Thanh Quý Ngọc - Giám đốc khối Quản lý Rủi ro OCB nhận giấy chứng nhận hoàn thành triển khai và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo Basel II nâng cao từ Moody’s Analytic. Ảnh: OCB
Dự án giúp OCB hoàn thiện cơ sở hạ tầng dữ liệu ngân hàng, áp dụng các mô hình dữ liệu theo tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, có tính ứng dụng cao cho hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro. Từ đó, nhà băng này rút ngắn thời gian triển khai xây dựng và kiểm định các mô hình rủi ro từ ba tháng xuống chưa đầy một tháng.
Ngân hàng cũng xây dựng và kiểm nghiệm các mô hình cho phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp theo yêu cầu, gồm: đo lường khả năng khách hàng vỡ nợ (PD), đo lường tỷ lệ tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và tổng dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) theo từng phân khúc, sản phẩm.
Dựa trên kết quả mô hình và được sự tham vấn của các đối tác về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, OCB đã hoàn thiện và áp dụng phương pháp quản lý vốn theo Basel II nâng cao.
Cụ thể, ngân hàng triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao (AIRB) để tính vốn với danh mục khoản phải đòi bán lẻ và phương pháp xếp hạng nội bộ cơ bản (FIRB) với danh mục khoản phải đòi doanh nghiệp theo chuẩn Basel II.
Đại diện nhà băng này cho biết, so với phương pháp quản lý hệ số an toàn vốn Basel II tiêu chuẩn (SA) đang được áp dụng tại Việt Nam, đây là một bước tiến lớn của OCB, thể hiện mức độ phát triển cao về dữ liệu và phương pháp đo lường rủi ro.
Thay vì áp dụng chung một mức độ đo lường rủi ro cho một nhóm khoản vay và khách hàng có tính chất tương đồng theo Basel II tiêu chuẩn, kết quả đo lường rủi ro theo phương pháp Basel II nâng cao cho phép ngân hàng đo lường và phân loại rủi ro chi tiết đến từng hợp đồng vay, khách hàng vay. Đây là cơ sở để ngân hàng triển khai các phương thức quản lý danh mục chủ động và áp dụng lãi suất cho vay linh hoạt theo mức độ rủi ro cho từng khoản vay.
Đại diện Khối Quản lý Rủi ro OCB thực hiện demo nền tảng quản lý vốn theo Basel II Nâng cao cho rủi ro tín dụng. Ảnh: OCB
Bên cạnh đó, OCB cũng triển khai công nghệ điện toán đám mây vào quy trình quản lý vốn theo Basel II nâng cao dưới sự tư vấn và hỗ trợ của Moody’s Analytic.
"Việc ứng dụng hệ thống hiện đại, hoạt động tính toán và quản lý vốn của OCB được rút ngắn, giúp chuyên gia ngân hàng dành nhiều thời gian hơn cho việc tư vấn, phân tích và triển khai các kiến nghị, xây dựng chiến lược nhằm đảm bảo yêu cầu vốn và các chỉ số an toàn, cũng như nâng cao chất lượng danh mục của ngân hàng", đại diện OCB chia sẻ.
Trước đó, vào năm 2018, OCB đã hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II quy định tại Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2022, nhà băng triển khai thành công chuẩn mực Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản và Basel II theo phương pháp mô hình nội bộ (IMA) cho quản lý rủi ro thị trường cùng với việc áp dụng chuẩn mực "Đánh giá nội bộ về an toàn thanh khoản theo quy định của Ngân hàng trung ương Châu Âu (ILAAP)".
Lãnh đạo OCB cùng các đối tác chụp hình tại sự kiện. Ảnh: OCB
Ông Lê Thanh Quý Ngọc, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro OCB cho biết, việc hoàn thành và áp dụng nền tảng quản lý vốn theo các yêu cầu của Basel II nâng cao không những giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng mà còn đảm bảo việc đo lường rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn chính xác, từ đó hỗ trợ hiệu quả các quyết định kinh doanh.
Hoạt động này cũng khẳng định mục tiêu dài hạn của OCB trong việc củng cố nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, hướng đến sự minh bạch, nâng cao vị thế cạnh tranh, cũng như tăng cường sức mạnh và khả năng chống chịu trước các biến động kinh tế vĩ mô có thể xảy ra.
An Nhiên
